【米国株OP】ダブル・ダイアゴナル（XLE）ローリング（2023年12月22日）

みなさん、こんにちは。いつも、こちらのnoteをご覧いただき誠にありがとうございます。

最近は株価の値動きが激しく、毎週ローリングをしておりますが、今週もローリングを行いましたのでご報告です。

ローリング概要

現在、XLEはダブル・ダイアゴナル戦略（ロング・ストラングルとショート・ストラングルのカレンダースプレッド）を取っております。

ローリング前のロング・ストラングルの建玉は下記のような状況でした。※今回はロング・ストラドルとなってますが。

86P@5.80（1枚）⇒　5.82　※2024/6/21満期
86C@3.50（1枚）⇒　5.45　※2024/6/21満期
現物株@83.59（20株）　※2024/6/21満期

12/20（水）の相場の引けの時点で、合計のデルタが+0.27とかなりプラスに振れておりましたので、コール側をローリングしてデルタニュートラルとしました。

この時の86Pロングのデルタが-0.48とでしたので、現物株20株分のデルタ（+0.20）を差し引いたデルタが0.28となる96C（満期は同じ）を選択しました。

86Cロングの利益が乗っていたので利確（+25,552円）し、96Cへローリングし、建玉は下記のとおりとなりました。

86C@3.50（1枚）⇒　5.45（+25,552円）
96C@1.82（1枚）　※2024/6/21満期

現在は、デルタが-0.07とややマイナスに振れておりますが、ほぼ、ニュートラルという状況です。損益グラフは下記のとおり、下に沈んでちょっとマイナスが大きくなっている状況です。

現在の損益

ロング・ストラングル

今週は利益確定を行った結果、ロング・ストラングルの評価額は▲53,821円となりました。先週の評価額が▲57,644円でしたので、少しプラスに振れたという状況ですね。

ショート・ストラングル

現在、ダブル・ダイアゴナル戦略のOP売り部分であるショートストラングルでは、今週も権利消滅等の利益確定もあり、+24,758円と先週（23,042円）より、やや増加となっております。

トータル損益状況

現時点の合計の損益としては、▲29,740円という状況であり、やや含み損が減りましたね。

まとめ

今回は、XLEのダブル・ダイアゴナル戦略のローリング報告でした。XLEのダブル・ダイアゴナルでは、デルタニュートラルに現物株を持ってしまったので、為替の影響や手数料などで、もっと株価が上昇しないと利益確定できないような状況です。ちょっとこれが悪さしているかな。

株価が小さいとなかなか建玉を操作するのも大変ですね。やはり、それなりの株価があった方が手数料的にもよい印象があります。

本日も最後まで御覧いただきましてありがとうございました。次回の記事も御覧いただければ幸いでございます！

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