【米国株OP】ダブル・ダイアゴナル（XLE）ローリング（2023年12月15日）

みなさん、こんにちは。いつも、こちらのnoteをご覧いただき誠にありがとうございます。

先週ローリングのご報告をしたばかりのXLEですが、今週再び株価が大きく変動したのでローリングを実施しましたので、そのご報告となります。

ローリング概要

XLEの建玉は、現在、ダブル・ダイアゴナル戦略をとっております。ローリング前のロング・ストラングルの建玉の状況は下記のとおりでした。

86P@5.80（1枚） ※2024/6/21満期
89C@3.40（1枚） ※2024/6/21満期
現物株@83.59（20株）

現在、株価の下落が続いており、プット側のデルタをコールと現物株でニュートラルにしております。

12/12（火）、CPIの発表が行われた日ですが、この日の引け間際、原油が再び約4％に近い下落となり、XLEの株価も▲1.17％も下落しておりました。この株価の下落により、89Cのプレミアムが減価し、合計のデルタがややマイナスに傾いておりました。

正直、私がローリング基準としているデルタの傾きまでは到達してないものの、1％を超える下落日には、大きく反動することも多いので、一度、ローリングすることにしました。

89Cロングを反対売買してロスカットし、86Pのデルタが-0.62であったので、所有している現物株20株を差し引いたでデルタ0.42の86Cを選択してローリングし、デルタをニュートラルとしました。

その後、株価は反発する展開となりましたので、今週末現在のデルタは+0.09くらいプラスに振れております。損益グラフは下記とおりです。

現在の損益

ロング・ストラングル

今回のローリングにより、▲15,721円のロスカットを行いました。過去のロスカット分、現在の含み損を加えて、▲57,644円という状況です。

ドルではプラ転しているのに、円高の影響で円換算ではマイナスとなっており厳しい状況になってます。

ショート・ストラングル

現在、ダブル・ダイアゴナル戦略のOP売り部分であるショートストラングルでは、23,042円の確定利益を得ております。

トータル損益状況

現時点の合計の損益としては、▲37,804円という状況です。前回からやや損失が増えております。

まとめ

今回は、XLEのダブル・ダイアゴナル戦略のローリング報告でした。最近は、ドル円が円高に振れることがあり、その影響で確定損失も増えて、含み益も少なくなるという厳しい状況が続いております。

しばらくは、ショートストラングルで確定利益を積みながら、ロングストラングルのプラ転を狙っていきたいと思います。

本日も最後まで御覧いただきましてありがとうございました。次回の記事も御覧いただければ幸いでございます！

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