VIX + RCI 戦略(BitMEX) Bot 第五回　バックテスト - TradingView編

こんにちは、二日酔いで胃が重い日は、スープカレーを食べることにしているブラックかふぇです。なぜか胃がすっきりします。

さて、バックテストのご要望が意外に多く今回TradingViewでやってみました。私自身は、簡単なバックテストのみで、実稼働させてしまう方なので。。。

pine は、慣れてきたらだいぶ使えるようになってきましたが、色々すっ飛ばしている感が否めないので、少し気持ち悪いですね。。

VIX部分は、VIX Fear Gauge を使わせていただき、

RCI部分は、RCI3linesを使わせてもらいました。

上記の公開ライブラリから、必要部分をコピーして、以下コードを追加して
検証してみました。

longCondition = crossover(rci(itvs), lowerband)
if (longCondition)
   if(wvf >= upperband or wvf >= rangeHigh)
       strategy.entry("L", strategy.long)

shortCondition = crossunder(rci(itvs), upperband)
if (shortCondition)
   if(wvf <= lowerband or wvf <= rangeLow)
       strategy.entry("S", strategy.short)

RCI 短期が、
-80 GC(Golden Cross)
かつ
VIXが緑点灯（wvf がupperband or rangeHighより値が大きい場合）
＝＝＞ロング

+80 DC(Dead Cross)　
かつ
VIXが赤点灯（wvf がlowerband or rangeLowより値が小さい場合）
==>ショート

ただ、これを実行すると、エントリポイントが極端に少ないというのが問題ですね。。私のBotでは、VIX点灯およびRCIの条件に少しだけ、時間差があっても良いようにしています。

結果

さらに、以下のように変更すると、

longCondition = crossover(rci(itvm), rci(itvl))
if (longCondition and wvf >= upperband or wvf >= rangeHigh)
   strategy.entry("L", strategy.long)

shortCondition = crossunder(rci(itvm), rci(itvl))
if (shortCondition and wvf <= lowerband or wvf <= rangeLow)
   strategy.entry("S", strategy.short)

エントリーポイントも増え、まずまずな感じですが、やはり、目安にしかならないかなと思います。バックテストも大事ですが、やはり、実稼働の結果で、Botを調整するのが一番かと思いました。

全コードは、Discordサポートページで載せておきます。
Discordサポートページは、有料ページの一番下に招待リンクがあります。