【FX】スプレッドが広い口座だと最大37%勝率が下がる【Pythonで10000回シミュレーション】
スプレッドは狭いほうがいい、誰でもそう思います。しかし、どれくらいスプレッドが勝率に影響するか知らない人は多いのではないでしょうか。
スプレッドが広い口座を使うと、勝率は最大で37%低下します。私自身もpythonでシミュレートするまでは、こんなに損益に影響を与えているとは思いませんでした。
本投稿では、スプレッドがどれくらいFXの利益を削るか、記載します。
スプレッドが勝率に与える影響を調べる
【方法】シミュレート条件
シミュレートの条件は以下のとおりです。
方法:pythonでランダム取引した際の損益をシミュレーション
対象通貨ペア:ドル円
ロット:1万通貨
ポジション保有時間:朝7時
ポジション決済時間:19時
買い・売り:ランダムに決定(python random関数)
期間:1年間
対象年:2015年~2022年
集計回数:1万回
つまり、2015年~2022年のドル円を、毎日朝7時に買いor売り、19時に決済した時の最終損益の結果を10000回集計したということです。
【図】損益推移(2022年、2019年を例に結果を説明)
以下の図は、2022年および2019年のドル円を10000回ランダムに取引したときの損益推移のグラフです。
下図の損益推移ではスプレッドを考慮していません。なので、最終損益がプラスになった割合は約50%でした(次の見出しで、割合を記載した表を添付します)。
次に、ドル円のスプレッドが1.6pips(海外FXのドル円のスプレッドを参考)だった場合の、ランダム取引後の損益推移グラフを添付します。
1.6pipsのスプレッドを損益から引算したので、最終損益(グラフ最右)が、わかりにくいですが、マイナス側に傾いています。
最終損益がプラスになった割合は、2022年が約36%、2019年は約13%でした。2019年のようにボラティリティが小さい年だと、スプレッドは最終損益に大きく影響を与えます。
【表】最終損益がプラスになった割合を算出
最終損益がプラスになった割合を記載した表を添付します。
表の行および列の説明は以下のとおりです
◆行
①0pips:ブランク。ランダムに取引した場合の勝率が約50%であることを確認。
②0.2pipsおよび0.3pips:国内FXのドル円・ユーロドルのスプレッドを参考
③0.7pipsおよび1.6pips:海外FX会社・XMのKIWAMI口座およびスタンダード口座のドル円・ユーロドルのスプレッド
④0.7pips-2.55USDおよび1.6pips-8.5USD:TariTali登録した場合のXMの取引コスト。
◆列
TariTaliキャッシュバック:TariTaliのXMの10万通貨あたりのキャッシュバック額。TariTaliに取引口座を登録するとスプレッドの一部が還元される。例:1ロット取引すると8.5ドル(1ドル130円なら約1100円)、1万通貨なら110円キャッシュバック
【結果】表の結果を4つ記載
スプレッドが0pipsの場合は、どの年のドル円も、ランダム取引で最終損益がプラスになる割合は50%前後となりました。しかし、損益からスプレッドを引算すると、プラスになる割合は低下していきます。
結果①
国内FXの0.2pipsだと、ボラティリティが大きい年は約2%、ボラティリティが小さい年は最大で約6%、プラスになる割合が低下しています。
結果②
海外FXの1.6pipsだと、ボラティリティが大きい年でも約15%、ボラティリティが小さい年は最大で約37%、プラスになる割合が低下しています。
結果③
TariTaliのキャッシュバックを受ければ、1.6pipsでも、ボラティリティが大きい年で約5%、ボラティリティが小さい年で最大約14%の低下にとどまっています。
結果④
海外FXでもスプレッドが狭い口座を使えば、TariTaliのキャッシュバックを受けることで、ボラティリティが大きい年で約4%、ボラティリティが小さい年で最大約10%の低下にとどまっています。
【推奨】スプレッドが狭い口座を使うべき【ドル円なら0.5pips以下】
基本的にはスプレッドが狭い口座を使うべきです。また、ボラティリティの割にスプレッドが広い通貨ペアの取引も控えたほうがいいかもしれません。
1万通貨で年間100pipsのトレード成績(円ストレートなら1円)でも、スプレッドが1.6pipsなら損益は-300pipsになります(以下の表参照)。
ドル円なら0.4~0.5pips以下程度のスプレッドが推奨です。
条件を満たせないならTariTaliに口座を登録してキャッシュバックを受け、取引コストの低減を図るべきです。
最終損益が高いと損益に対するスプレッドの影響は小さくなるので、トレード技術に自信があればどんなスプレッドでも利益を出せます。しかし、最終損益が小さいとスプレッドが与えるインパクトは大きくなります。
表 年間成績が100pips(1万通貨で1万円)のときのスプレッド影響(※損益:年間取れた値幅(100pips、1万円)という意味で記載しています)
海外FXトレーダーは、TariTaliに取引口座を登録することは必須かもしれません。TariTaliはスプレッドの一部を還元してくれます。キャッシュバックを受けると勝率は大きく上昇します。登録しないのは損です。
TariTaliの登録方法は私のサイトのこちらの投稿に記載しています。
君のサイトなんかイヤだよっ、という方はTariTali公式サイトにアクセスしてください。
「新規ユーザー登録」で新規登録しましょう。
アカウントをすでに持っているなら「ログイン」からマイページにアクセスして自分の取引口座を登録しましょう。
登録が遅れれば遅れるほど損をします。まだ登録していない人は今すぐ行ったほうがいいと思います。
今現在スプレッドが広い口座や、ボラティリティの割にスプレッドが広い通貨ペアを取引している人は、今一度、スプレッドが勝率に与える影響について考えてみることをおすすめします🐈
【その他の図表】説明に使用しなかった図表
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