【FX】スプレッドが広い口座だと最大37％勝率が下がる【Pythonで10000回シミュレーション】

ダメ猫

2023年3月22日 23:06

スプレッドは狭いほうがいい、誰でもそう思います。しかし、どれくらいスプレッドが勝率に影響するか知らない人は多いのではないでしょうか。

スプレッドが広い口座を使うと、勝率は最大で37％低下します。私自身もpythonでシミュレートするまでは、こんなに損益に影響を与えているとは思いませんでした。

本投稿では、スプレッドがどれくらいFXの利益を削るか、記載します。

スプレッドが勝率に与える影響を調べる

【方法】シミュレート条件

シミュレートの条件は以下のとおりです。

方法：pythonでランダム取引した際の損益をシミュレーション
対象通貨ペア：ドル円
ロット：1万通貨
ポジション保有時間：朝7時
ポジション決済時間：19時
買い・売り：ランダムに決定（python　random関数）
期間：1年間
対象年：2015年～2022年
集計回数：1万回

つまり、2015年～2022年のドル円を、毎日朝7時に買いor売り、19時に決済した時の最終損益の結果を10000回集計したということです。

【図】損益推移（2022年、2019年を例に結果を説明）

以下の図は、2022年および2019年のドル円を10000回ランダムに取引したときの損益推移のグラフです。

下図の損益推移ではスプレッドを考慮していません。なので、最終損益がプラスになった割合は約50%でした（次の見出しで、割合を記載した表を添付します）。

2022年のドル円を1万回ランダムに取引。スプレッドは考慮していないので最終損益がプラスになる確率（勝率）は約50％。縦軸：1年間取引後の最終損益(円)、横軸：経過日数。7時ポジション保有-19時決済

2019年のドル円を1万回ランダムに取引。7時ポジション保有-19時決済。最終損益がプラスになる確率は約50％。

次に、ドル円のスプレッドが1.6pips（海外FXのドル円のスプレッドを参考）だった場合の、ランダム取引後の損益推移グラフを添付します。

1.6pipsのスプレッドを損益から引算したので、最終損益（グラフ最右）が、わかりにくいですが、マイナス側に傾いています。

最終損益がプラスになった割合は、2022年が約36％、2019年は約13％でした。2019年のようにボラティリティが小さい年だと、スプレッドは最終損益に大きく影響を与えます。

2022年のドル円を1万回ランダムに取引（1.6pipsのスプレッドを考慮）。7時ポジション保有-19時決済。損益推移の終着点がややマイナス側に傾いている。わかりにくいです。最終損益がプラスになる確率は約36％。

2019年のドル円を1万回ランダムに取引（1.6pipsのスプレッドを考慮）。7時ポジション保有-19時決済。損益推移の終着点がマイナス側に傾いている。グラフだとわかりづらいが、最終損益がプラスになる確率は約13％。2019年はボラティリティが小さかった。

2019年のドル円を1万回ランダムに取引した結果の比較。左：スプレッド考慮なし（0pips）、右：スプレッド1.6pips

2019年のドル円を100回ランダムに取引した結果。スプレッドは1.6pips。こちらのほうが、最終損益がマイナス側に傾いていることがわかりやすいかも。

【表】最終損益がプラスになった割合を算出

最終損益がプラスになった割合を記載した表を添付します。

表の行および列の説明は以下のとおりです
◆行
①0pips：ブランク。ランダムに取引した場合の勝率が約50％であることを確認。
②0.2pipsおよび0.3pips：国内FXのドル円・ユーロドルのスプレッドを参考
③0.7pipsおよび1.6pips：海外FX会社・XMのKIWAMI口座およびスタンダード口座のドル円・ユーロドルのスプレッド
④0.7pips-2.55USDおよび1.6pips-8.5USD：TariTali登録した場合のXMの取引コスト。
◆列
TariTaliキャッシュバック：TariTaliのXMの10万通貨あたりのキャッシュバック額。TariTaliに取引口座を登録するとスプレッドの一部が還元される。例：1ロット取引すると8.5ドル（1ドル130円なら約1100円）、1万通貨なら110円キャッシュバック