VARモデルの実装に挑戦
はじめに
こんにちは、D2Cデータサイエンティストの郷原です。
本記事では、多変量時系列分析モデルの一種であるVARモデルについて、時系列分析初心者が自分なりの解釈と大まかなイメージを活用例をもとに紹介していきます。
もし、多変量での時系列分析を始める際に、本記事がお役に立てば幸いです。
VARモデルとは
VARモデルってなに？
VARモデルとは Vector Autoregression Model の略称であり、変数間の因果関係などを読み取ることができる多変量時系列分析手法です。
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