Bitflyer FX 自己相関分析（ReturnReversal分析）

Bitflyer BTCFXの自己相関について調べてみた。

データと手法（5分間ver）

データ

使用したデータは2018/12/01～2018/12/25まで。

分析方法

5分間のリターンと、1分・5分・10分・15分・30分のリターンの相関を見る。

結果（5分間ver）

5分のリターンと各リターンとの相関

1分リターン：-0.025
5分リターン：-0.005
10分リターン：-0.018
15分リターン：-0.011
30分リターン：-0.007

考察

はっきり言って使えない相関であるが、多少の気休めにはなるだろう。5分前の価格は板で表示されるが誰も気にしていないということだ。

もっと短時間の相関はあると思われるので、短い時間帯での相関を見てみたい。

データと手法（1分間ver）

データ

使用したデータは2018/12/01～2018/12/25まで。

分析方法

1分間のリターンと、1分・5分・10分・15分・30分のリターンの相関を見る。

結果（1分間ver）

1分のリターンと各リターンとの相関

1分リターン：0.009
5分リターン：-0.022
10分リターン：-0.015
15分リターン：-0.017
30分リターン：-0.012

考察

1分間のリターンの場合、直近1分が順相関になっているのが興味深い。ただ、水準は低く、これだけで自動売買モデルを作るのは難しいだろう。