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Fair Value Gap (FVG)

sakane

Fair Value Gap（FVG）、または「フェアバリューギャップ」は、3本のローソク足から導かれる価格帯で、売買の不均衡を示す重要なプライスアクション指標です。この概念は、市場の需給バランスが崩れた際に生じる価格の「隙間」を特定し、将来の価格動向を予測する手がかりとして注目されています。


FVGの定義

FVG（Fair Value Gap）は、主にテクニカル分析で使われる概念で、「フェアバリューギャップ」と呼ばれます。これは、金融市場で価格が急激に動いた際に、その動きの中で取引がほとんど行われなかった価格帯、いわゆる「ギャップ」を指します。

感想・メモ

フェアバリューギャップ（FVG）を見つけるには、3本の連続したローソク足に注目します。以下の特徴を持つ価格帯がFVGとなります：

  • Bullish FVG: 1本目の高値が3本目の安値より低い場合、その間の価格帯

  • Bearish FVG: 1本目の安値が3本目の高値より高い場合、その間の価格帯

  • 真ん中のローソク足は通常、大きな実体を持つ

  • 極端な位置にあるFVGほど優先度が高い

  • 上位時間足のFVGの方が信頼性が高い

FVGを効果的に活用するには、他の指標や市場状況と組み合わせて判断することが重要です。また、チャート上でFVGを自動的に表示するインジケーターを使用すると、識別が容易になります。

9月の2,3,4週の3本足でFVGが発生、次の足で窓埋め

CMEギャップとの類似

「ギャップ」の名前の通り、CMEギャップと考え方は同じだと思います。CMEギャップはCMEが閉じている土日の値動きに寄り、CMEの金曜終値と月曜始値の間に出来る窓、ギャップを指しますが土日は取引ボリュームが少ないため、上記のFVGの説明と同様に「取引がほとんど行われなかった価格帯」に相当すると思います。

FVGを使ったトレード戦略

Fair Value Gap（FVG）を使ったトレード戦略は、価格の急激な動きに伴う未取引領域を利用してエントリーやエグジットを行う方法です。この戦略は、ギャップの存在が市場の調整を示唆し、価格がそのギャップを埋める可能性を高めるという考えに基づいています。以下にFVGを使った具体的なトレード戦略をいくつか紹介します。

フェアバリューギャップ埋め戻しを狙うトレード戦略

価格が急激に上昇または下落した際、取引されていない価格帯（FVG）が生まれます。このギャップは、やがて埋められる可能性が高いです。この現象を利用して、以下の戦略が考えられます。

強いトレンドによって生じたFVGを見つけます。具体的には、急激なローソク足の動きや大きなスプレッドを伴う部分がFVGになります。価格がFVGを埋めに戻ってくるタイミングを待ちます。

トレンドフォローとFVG

FVGはトレンドの中で発生することが多く、トレンドフォローストラテジーに組み込むことができます。特に強いトレンドが発生した後、価格が一時的に逆行してFVGを埋めた後に再びトレンド方向に進むことが多いです。

トレンド方向を確認し、トレンドに沿ったFVGを探します。例えば、上昇トレンドなら上昇に伴うFVGを見つけます。トレンド中に価格がFVGに戻った際、トレンド方向に向かって再び動くことを期待してエントリーします。

逆張り戦略

FVGはトレンドの加速時に形成されることが多いため、逆張り戦略にも利用できます。市場が過剰に反応していると判断した場合、FVGの形成直後に逆方向にエントリーする戦略です。

急激な上昇または下落によってFVGが形成された直後に、価格が過剰に動いたと判断します。 FVGが形成された直後に、反対方向にエントリーします。例えば、急激な上昇後に売りのポジション、急激な下落後に買いのポジションを取ります。 逆張り戦略は短期的な戻りを狙うため、利益ターゲットは慎重に設定します。FVGが完全に埋められる前に利益確定を行うことが多いです。

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