相場が動いた分だけ利益計画
こんにちは、Chisikiです。今回はタイトルの通りボラティリティに乗じて利益を生み出すのはもちろんのこと高頻度決済によるキャッシュバックも狙っていきたいと思います。
今回のEAについて
いつもは自作のEAを用意しているのですが今回は海外のFXフォーラムサイトForex Factoryからの拾い物EAになります。(少しだけ手を加えました)
しかもそのスレッド自体は2010年とだいぶ昔なのですが、テクニカルなどではなく純粋なポジション管理系EAなので直近3年のバックテストやフォワードテストでも変わらず良い結果を残していました。
まずはそのスレッドのURLを貼ります、ここでも解説しますが更なる詳細などを知りたいという方はご覧ください。
https://www.forexfactory.com/thread/226059-snowballs-and-the-anti-grid
そして箇条書きですが特徴をまとめてみます
Snowball EA
・3つのモードを搭載
・半裁量EA(完全自動でも運用可能)
・逆行時はポジションを減らす(持たない)
・順行時は設定したpips間隔に基づきポジションを増やす
・固定lot取引
～モード及びEAについて～
このEAにはLong・Short・Bidirectionalの3つのモードがあります、本来は半裁量EAなので例えば相場が天井に近いなと思えばShortモードを起動。逆に底に近いと判断すればLongを起動するといった感じになるかと思います。
肝心のBidirectionalですがセットした時点で上にロング下にショートのトラップ注文を設置します。つまり本来の使い方(半裁量EA)で言うのであれば上下の先行きが判断しにくい場合はBidirectionalで起動するということですが、これこそ相場がどちらに動いても利益を生み出す為の設定ですので今回はBidirectionalしか使用しません。
～ポジション管理について～
具体的にBidirectionalモードで起動した場合の挙動について簡単な解説をしていきます。
まず上記のモードで起動すると最初に上下に2個ずつ逆指値注文(トラップ)を設置し価格が上昇すればBuyが約定そして積み重ねをしていき、逆に価格が下降すればSellが約定同じく積み重ねされていきます。設定したpips幅が10pipsであれば10pips間隔でポジションを持ち、それぞれ全てのポジションは-10pipsで個別に損切りされます。
つまり一般的なナンピンEAの真逆の挙動になります。(含み損は抱えず順行時にのみポジションを増やす)
パラメータのauto-tpを設定するとモードを起動させてから今までの損益を計算しブレイクイーブンポイント+〇レベルで全ポジションを決済し終了します(決済後はモードの再設定必要あり)
モードを起動させてからすぐにどちらかに大きく動けばブレイクイーブンも近いためauto-tpによりすぐ決済されますが、価格停滞(レンジ)により設定pips幅内を細かく上下していると細かい損切りによりブレイクイーブンポイントが離れるので結果的にauto-tp決済されるまでの価格は遠くなることになります。
～取引ロットについて～
後でバックテスト結果など載せますが勝率が10%~30%というかなりの低勝率です。このような低勝率でも損失額より利益が上回っているのが凄いところですが極端に低い勝率において変動lotによる資金管理はlot肥大による維持率の低下の危険性があるため固定lotは理にかなっているとも言えます。
稼働環境及びパラメーター
・Axioryナノスプレッド口座
・GBP/USD (複数通貨稼働はおすすめしません)
・Bidirectional mode
・stop_distance 5pips (pips幅)
・10万単位=0.01lot ※例 口座資金30万＝0.03lot
・auto-tp 2
・TraiTrliにてキャッシュバック
※業者や口座タイプによりスプレッドやレバレッジも変わるのでpips幅やlotなどは再考慮してください
※細かい検証の結果auto-tpは1の方がドローダウンをより抑えられ利益も若干増えるみたいなので1推奨です。また50万以上稼働させる場合は10万単位=0.01lot から20万単位=0.01の方が安全に維持率キープできると思います。
このような設定で稼働させていきたいと思います、チャートにEAをセットすると右上に3つのモードが描画され
稼働させたいモードをダブルクリックし枠を表示、それを少しスライドさせると選択したモードが起動します。(Bidirectionalのみ推奨)
少し設定pips幅が狭いのではと思うかもしれません。確かに損切り回数は増えますが高頻度でのエントリー及び決済を繰り返す為、キャッシュバックも格段に増えます。
そしてキャッシュバック条件の1つに5分以上ポジションを保有するというのがありますが、その条件を考慮しても充分なキャッシュバックは入ります。
バックテスト結果
一般的なテクニカルEAだとカーブフィッティングなどもあり、あまりバックテスト結果が参考にならないことは多々あります。
今回のEAは価格だけ参照するポジション管理EAなので年別によるボラティリティなどもありますが2019年1月～12月のバックテスト結果をまず貼っていきたいと思います。
Quant Analyzerでまとめた各月30万スタート(単利)での運用結果になります。＄表記になってしまっていますが、単純に円表記として見てください。
特筆すべきは取引回数が月平均3000回ほどあることと勝率が10%~30%と低いのにも関わらず利益を生み出せているところです。またドローダウンですが他の年度も考慮すると大体5%~15%に収まっています。
上記の結果は単利での運用結果ですので複利で運用した場合はもっとリターンが増えるかもしれません。
1年分の取引履歴も載せるので興味があれば開いてみてください
リアル口座での稼働状況
Twitterにて取引履歴を公開していますが一部抜粋します。
勝率が低いためこのような損切りが長く続きますが、auto-tpにより全決済されると以下のようになります
損失期間でもキャッシュバックによるリターンがあるのでタリタリでは１日700円程溜まっていきます。
金額としては少ないですが全て0.03lot(5円)の積み重ねなので取引回数の多さは伝わるかと思います。
EAの配布
まずオリジナルEAと私が少しだけ手を加えたEAとの違いですが、モード選択後auto-tpで決済されると再度手動でモード選択をする必要があります。
ですがそれを手動で選択しなくていいように自動でループするように手を加えたのが改良版になります。
半裁量として自分の環境認識を元に使用したい方はオリジナル版を、無裁量でループさせて自動運用させたい方は改良版を使って頂ければと思います。
オリジナル版
改良版
よくある質問
・セットする時間足
ポジション管理系のEAなのでどの時間足でも大丈夫です、1分足の方が挙動が分かりやすいかもしれないです。
・モードが表示されない(稼働しない)
相場が動いていない休日にセットすると表示されないです。なので平日に改めて再セットしてください。
またストップレベルが大きいと設定パラメーターによっては稼働しないことがあります。なのでその場合はパラメーターを変更するか業者を変えてください。
・ポジション保有上限のある口座で動かしても大丈夫か
これに関してはボラティリティにより沢山ポジションを持つこともあれば、少なく持つこともあるので正常な動作をさせたい場合は念のため保有上限の無い口座で動かしてください。
・ゴールドで動かすのはどうですか？
実際どの通貨で動かすかは各々の好みですが、前提として設定pips幅が狭いほど好成績になります。(キャッシュバックも増える)
ゴールドはどの業者でもスプレッドが広いため設定pips幅によりますが、少なからず5pips幅設定だとSL到達回数が増えautotpラインが遠ざかるためGBP/USDより成績が落ちます。
なので自身の業者のスプレッド・レバレッジを確認し検証した上で稼働させてください。
・上記以外
TwitterのDMに質問を送ってもらえれば可能な範囲でお答えします。(あくまで拾い物なので限界があります、ご理解ください)
さいごに
海外フォーラムで拾ってきたものを紹介しただけですが、ここで紹介している使い方以外でも様々工夫してご自由に使って頂ければと思います。
勝率が高くて悪いことはありませんがこの記事のEAは勝率10%~30%でも利益を生み出しているので資金管理さえしっかりしてればどんな手法でも利益がでるという事が容易にわかります。
個人的な意見ですが様々なインジケーターを組み合わせて相場を予想してエントリーしてるEAが4,5万程度で販売されていることがありますが、しかし相場を予想せずとも坦々と資金管理のみで利益を出すEAもあることを知ってもらえれば嬉しいです。
下記の記事もお時間あればお読みください(下記記事でもEA配布してます)