株式投資リスクアセスメント【Excel資料＠VALU】

VALUにて４VA以上保有者を対象に優待として配布していますExcel資料をご提供致します。

株式投資リスクアセスメントとは、市場の複数の指標を用いて市場リスクを点数化し、株式の下落のしやすさ・危険度を評価することです。

私が２０１８年２月度の米国のVIXショックを受け、リスク予測や回避を目的として作成しました。

これがきっかけで株に対して強いトラウマを抱えた人は多いのではないでしょうか。

私はこの下落に巻き込まれまして大損し、、、投資のリスクの考えを変えた、大きな出来事になりました。

VIXショックは、2018年2月5日、NY市場で長期米国債金利上昇(3%到達)が原因で、ダウ平 均株価が1175.21ドル(4.6%)と急落しました。恐怖指数VIXが急上昇、高速 自動取引で株価下落という、繰り返しによって起きた下落でした。

過去の１日におけるダウ平均株価下落幅ランキングを見ると、VIXショックの下落が上位に載っていました。

1位 　2018年2月5日　　　下落幅1175ドル
2位　2018年2月8日 　　　下落幅1033ドル 
8位 　2018年2月2日　　　下落幅666ドル 

上記で挙げたVIXというリスク指標や、他に暴落を予兆するような、参考になる指標を下記に書いておきます。

 超過熱や危険水域などの基準値は私の経験から判断した数値を含み、この基準を参考にリスクアセスメントのリスク評価基準（条件式書式の色分け部分や数値）を決定しております。

下記の中から、重要な項目を抜粋してリスクアセスメントを作成しております。

１、信用評価損益率(買い方) 

信用取引を行う投資家がどれくらいの含み損益を抱えているかを示す指標

0%より上が超過熱危険水域
−2%〜0%が天井暴落警戒
−10%〜−2%が安全 
−15%〜−10%が追証警戒
−20%〜−15%は追証水準 
−20%より下は大底

２、騰落レシオ

値上がり銘柄数の比率

上昇銘柄数÷下落銘柄数

120%より上が超過熱、危険水域
110%〜120%が連続で天井
90%〜110%が安全 
80%〜90%が危険
70%〜80%が底
70%より下は大底

３、投資家主体別売買動向(海外投資家)

購入額から売却総額を引いた金額の差 マイナスであれば売り越し、プラスであれば買い越し

+500Mを上回ると天井 
０〜+500Mが安全
−250M〜0が下落警戒
−400M〜−250Mがリスク大 
−500M〜−400Mが底
−500Mより下が大底、反発に転じる可能性あり

４、30年米国債利回り

3%が基準、それ以上だと暴落危険水域

５、金価格

ドル建て、有事の金で株式市場が不安定な時に上昇することが多い (2008年リーマンショックでは2倍に上昇)

６、日経VI 、VIX

日経VI:投資家の日経平均株価の相場に対する心理状態を示す指標

VIX:シカゴ・オプション取引所(CBOE)が、S&P500を対象とするオプション取引のボラティリティを元に算出。相場に対する投資家の心理状況を表す指標

20より下が楽観
20〜25が先行き不安で売りが出始める
25〜30は心理悪化で下落幅の拡大
30〜40はパニック売り、売りの連鎖が起きる水準
40より上は売り尽くしで大底

他にも、要人等の発言や悪材料に敏感に反応するドル円の為替変動率、バルチック海運指数、債権の短期金利が長期金利を上回る状況になる逆イールド（景気後退の兆候）などがあります。

より精度を高めるために既存の項目のデータ蓄積とともに、今後は為替変動率・バルチック海運指数・逆イールドの項目追加を検討しております。

ちなみに、実際にVIXショック当時のデータを入力してみると、前日及び当日の 総合評価は注意・警戒となっていました。

リスクアセスメントを用いても、暴落を確実に100% 予測し回避することは不可能ですが、投資をする身として 日頃からリスク指標の動向を注視することは非常に大切で す。

メリットは６個のリスク指標が自動更新され、かつ一括でわかるところです。

ウェブブラウザ上でサイト検索しましたが、類似のコンテンツは存在せず、唯一この資料だけです。

指標は慣れた人が見ればわかりますが、初心者さんの場合は数字を見ても一目で判断がつかないことも多いですよね。

その点、本資料では現在値がリスク度毎に色分けされており、慣れない人でも簡単にリスク評価ができるようになっています。

特徴

・６個のリスク指標が同時にわかる
・Excelを開く度に現在値が自動更新
・現在値が色分けされ一目でリスク度が評価可能

注意点
リスク回避や市場暴落を保証するものではないので、実際の売買はご自身の判断で行うようお願いします。
画像内の現在値は自動表示&自動更新されます。空白を埋めるだけで市場リスク評価可能です。
シートは保護されており直接入力不可の為、印刷(又は別紙に書き出して)してご利用ください。

以下の有料範囲では資料の取得までの流れを紹介しています。