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最近運用中のおすすめのEAを紹介：Currency Bloom

カルタネット＠FX

こんにちは、カルタネットです。今回は、最近利用している「Currency Bloom」について、実際の運用データと詳細な分析結果をもとに、その真の実力と最適な活用法を探っていきます。

1. Currency Bloomの独自性：マルチカレンシーグリッド戦略の実態

Currency Bloomの特徴は、複数通貨ペアを同時に運用するマルチカレンシーグリッド戦略にあります。一般的なグリッド戦略との違いをまとめてみました。

a) 動的グリッド間隔

標準偏差を用いて各通貨ペアのボラティリティを計算し、グリッド間隔を動的に調整。これにより、低ボラティリティ時の過剰エントリーを抑制し、高ボラティリティ時の機会損失を最小化しています。

b) 非対称グリッド

上昇トレンドと下降トレンドで異なるグリッド間隔を設定。トレンドの強さに応じて、追随と逆張りのバランスを取ることで、大きなトレンドでの利益最大化と、レンジ相場での安定性を両立しています。

c) クロスカレンシー相関管理

例えば、EURUSD買いとUSDJPY売りは実質的にEURJPY買いとなる可能性があります。Currency Bloomは、このような隠れた相関を監視し、実質的なエクスポージャーが一定以上にならないよう制御しています。

2. 詳細なパフォーマンス分析

2024年9月までの4ヶ月間のフォワードテストデータを詳細に分析してみました。

月別パフォーマンス

  • 6月: +28,453

  • 7月: +22,176

  • 8月: +31,724

  • 9月: +12,215

通貨ペア別パフォーマンス（上位5ペア）

  1. EURUSD: +18,742

  2. GBPJPY: +15,638

  3. AUDUSD: +12,987

  4. USDCAD: +10,543

  5. NZDJPY: +9,876

その他の統計

  • 時間帯別勝率：

    • アジアセッション: 54.2%

    • ヨーロッパセッション: 61.8%

    • NYセッション: 59.3%

  • 平均保有時間: 973.68分（約16時間）

  • 最大ドローダウン: 7.8%（7月第2週）

3. 高度なパラメータ最適化のヒント

Currency Bloomには多数のパラメータが存在します。
以下は、開発者からの情報や私が利用してみて中での重要なパラメータとその最適化のヒントを紹介します

a) グリッド間隔乗数（Grid_Multiplier）

デフォルト値は1.5ですが、GBPJPY等の高ボラティリティペアでは1.8、EURCHF等の低ボラティリティペアでは1.3が好成績。

b) 最大ポジション数（Max_Positions）

デフォルトは99ですが、実際には20-30程度で十分な分散効果が得られます。過剰なポジションは証拠金を圧迫するリスクがあります。

c) 利益確定幅（Take_Profit）

各通貨ペアの平均日間変動幅の30-50%程度に設定すると、勝率と利益のバランスが取れます。

d) 時間制限（Trading_Hours）

ボラティリティの低い時間帯（例：アジアセッション）を除外することで、不要なエントリーを減らし、勝率向上が期待できます。

4. リスク管理機能の詳細

Currency Bloomは複数のリスク管理機能を備えているようなので、ご紹介します。

a) ダイナミックロットサイジング

口座残高の変動に応じて、各エントリーのロットサイズを0.01-0.1の範囲で自動調整。これにより、口座残高の増減に関わらず一定のリスク水準を維持します。

b) マーティンゲール制御

損失ポジションの積み増しは最大3回までに制限され、かつ各積み増しでのロットサイズ増加は前回の30%までに抑えられています。これにより、過度のリスク集中を防いでいます。

c) 強制決済機能

含み損が口座残高の10%を超えた場合、もしくは証拠金維持率が200%を下回った場合に、自動的に全ポジションを決済します。

5. 実運用上の注意点

a) VPS利用必須

まあ、これはEA利用するなら当たり前だと思いますが、特に、マルチカレンシー戦略の性質上、安定した接続環境が不可欠です。信頼性の高いVPSの利用を強く推奨します。

b) スプレッドの影響

Currency Bloomはスプレッドの広がりを監視し、一定以上のスプレッド時はエントリーを控える機能を持っています。ただし、スプレッドの狭いブローカーでの運用がより効果的です。

c) ニュース対応

重要経済指標発表の前後30分は自動的にエントリーを停止します。ただし、既存ポジションの管理は継続するため、大きなボラティリティには注意が必要です。

6. 総評

Currency Bloomは、複数通貨ペアを用いたグリッド戦略を巧みに実装した優れたEAだと思いました
特に、動的なリスク管理と柔軟なパラメータ調整機能は高く評価し、地震のトレードに採用しています。

シストレ.COMでの出品商品だったので、口座制限無しで39,800円ですが、無料で利用することも可能です。（私自身、現在無料版で利用しております）

運用はやはり、十分な証拠金と、EAの特性を理解した上での運用が成功の鍵となりそうです。

もう少しこのまま運用して、有料版を購入予定です。

Currency Bloomに興味を持たれた方むけに、、
一応こちらから詳細情報をご確認いただけます（シストレ.COMでの商品ページです）：https://sys-tre.com/shop/currency_bloom/

次回は、Currency Bloomと他の人気EAとの詳細な比較分析をお届けする予定です。お楽しみに！

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