仲値ショートロジック徹底的に調査する
皆様、いつもお世話になっております。taikiです。
今回は仲値ショートロジックを徹底的に調査して、日付制御をいれないEAを作っていこうと思います。
仲値ショートはフィルター入れずとも強いのは分かっているんですけど、
今回は一から見直す意味もかねて調査していきます。
仲値ショート知らない人向けに一言で説明しておきますね。
『日本時間9:55~ショートは強い』です。
9:55分から1分毎の価格変動率
つよいです。11時半ぐらいまで一直線に下降しています。上記のcsvを取得するのは潤奈FX@和菓子トレーダー＠zyuna32246さんがサイトhttps://zyunafx.com/csv_analysis-3/#にて販売されております！安いし希望の方は是非！下記で説明するcsvは僕自身が直接手を加えてフィルター付け加えていますので潤奈さんのcsvの機能とは異なります！そこだけご理解ください！
フィルターいれずに一度バックテストとってみましょう。
上記のロジックはSLTPともに100、9:55分にショートで購入し11:30分に強制決済というロジックです。フィルター入れなくても強いんですよね。
ここからどのフィルタを入れていくかですね。
フィルターを決める
個人的に以下のフィルターが強いと事前予想して実際に調査していきたいと思います。
陽線/陰線
RSI
ローソク足の大きさ
ボリバンとかもいいと思うんですけどやっぱりRSIはインジの基本です。
ローソク足の大きさは逆張りではかなり優位なので入れます。
9:50分~55分の陽線陰線フィルターを調査する
かなり分かりやすく結果出てくれました。陽線の方が陰線より強い。
9:50分~55分のRSIフィルターを調査する
まず、9:55分時点でRSIが高いほうがいいのか、低いほうがいいのか調査していきます。
取り敢えず高値圏と安値圏でデータ取得します。
9:50~55分の5分足のRSIが70以上、つまり高値圏ですね。意外と弱いというデータが得られました。
一番強いのはRSIが50以上で60未満が強いです。後個人的に30未満もそんなに悪くないという結果に驚いています。
9:50分~55分のローソク足の大きさフィルターを調査する
ここでは9:50分から55分のローソク足の大きさを調査します。5分足を過去14本分の平均を出して9:50分から55分のローソク足と比較して2倍以上というフィルターを加えます。
陽線が圧倒的ですね。データとして見てみると面白いもので、実際に仲値EAを動かしていてこういう経験ありませんか？
仲値ロングが焼かれてショートも下がれーって思っていて上がるパターン。
上の丸枠の部分見ると陰線が大きい場合、逆に反発してるんですよね。
面白い。
フィルターまとめ
フィルターとして調査したのは以下の3点。
陽線/陰線
RSI
ローソク足の大きさ
分かったことは以下の点があげられます。
陰線より陽線の方が基本的に期待値が高い
RSIは70以上だと期待値が薄くなる。
陽線×ローソク足の大きさはかなり期待値が高い
上記の点を踏まえてバックテストを取っていきます。
バックテストを取っていく
RSIと陽線だけでもかなり強い。まだ出口フィルター強制決済しか入れていない状態でと考えると十分ですね。取り敢えず一旦ベースとして残しておきます。
強い！最適化いるか？ってレベルで強いですね。
出口ロジック入れる前がPF1.39だったので悪化してますね。入れない方がいいまでありえるんですよね～。
トレールもよくない。
うんめっちゃいいですね。出口は後でゆっくり考えるとしましょう。
出口入れないのも全然ありだと思うけど！
取り敢えず3通貨、全部いいですけど、ドル円だけですかね。使うのは。
入口の開発は一旦完了とします！最後までお読みいただきありがとうございました。
EAは下記からダウンロードしてください！