XAUUSD(ゴールド)の日足ブレイクアウトの優位性調査
いつもお世話になっております。taikiです。
2024年9月24日からXAUUSDのブレイクアウトを徹底的に開発していこうと思います。多分開発段階で、二転三転すると思います。個人的な議事録で書いていますのでご了承ください(*'▽')
まずブレイクアウトっていっても、どのブレイクアウトを開発するか？っていうところから。
ブレイクアウトにも種類がありますよね。一般的には下記が当たるのかな？
日足や週足の高値、安値
ZigZagの高値、安値
過去○○本内での高値、安値
開発前にどのブレイクアウトが一番優位性があるのか調査して、絞っていきたいと思います。
あ、今回作りたいのは損切りが狭く、コツコツ利益を上げるような
スキャブレイクアウトです！
開発できるかは置いといてそこを目指していきます！
日足/週足のブレイク時の優位性を調査
この記事では日足/週足の調査から。
取り敢えず今回作りたいEAがスキャブレイクアウトっていうことでブレイクした時点から60秒後に価格がどれくらいの位置に位置しているか調査していきましょう。
まず上記のように取得できましたね。でも本当に正確な日時取得と価格取得できているのか？確認してみます。
日付けを確認すると16:41分でCSVと合致。価格も確認すると高値が1164.41で合致してました。正常に取得できてそうですね。
もう一ポジぐらい確認しておくか～
時間も価格もあってます！では調査していきましょうか。
まずは高値から行きましょう。
まず日足高値をブレイクアウトしてから60秒後の価格推移です。
画像のグラフが「ブレイク時の価格」-「指定秒数後の価格」なので平均がマイナスだと価格がブレイク価格から上昇しているということになります。
-0.1624なので優位性があるということになりますね。
では次に120秒後を取得しましょう。
画像は省きますが上記のように60秒後より期待値が高いことが分かります。1分毎に取得していくのめんどくさいので一気に20分分取得できるようにコード変更。
2024年9月24日はここで終わり。おやすみなさい(*'▽')
2024年9月25日始めます。
結構めんどくさくってコード書くのに(調べる)1時間弱かかってしまったけどとりあえず取得できました。数字並んで訳わからんですね。
時間が立てばたつほど優位性が強いのが分かります。
では一旦5分毎にに取得してみますか。
2024年9月25日はここで終わり。おやすみなさい(*'▽')
1間隔が5分なので50分の時点が一番優位性ありますね。
取り敢えず日足ブレイクアウトの優位性はありそう！次はショート行きます！
？？ブレイク時の価格から指定時間時の価格を引いてるから計算式はこう。
ブレイク時の価格-指定時間の価格 もし下方向にブレイクの優位性あるんだたらプラスの数字になるはず。むしろかなりマイナスになってる。。。
ショートブレイクアウトは優位性が無いのが分かりますね。むしろ日足安値ブレイクアウトしたら逆張りしたほうがよさそう。
っていうよりGoldが年々上昇してるからショートが弱くなるのは必然かなと思うんですけど、ブレイクアウトの特性、ブレイクした瞬間にブレイク方向に価格が走るっていうのは無さそうですね。
ただ今回のブレイクアウトは徹底的に作りたいので、日足のほうをもう少し分析していきます。
ロングは優位性ありそうやから後回し。
2024年9月26日はここで終わり。おやすみなさい(*'▽')
ショートの分析。まずは時間別の優位性調査ですね。ではやっていきます。
プラスの時間もありますね！線が多くてどの時間がプラス期待値なのか分からないので色付けてみました。
赤色のセルがプラス期待値です！ばらけてますね。ダメですね。
次にフィルターをつけてブレイク条件を絞っていきます。
単純にブレイクするときの勢いを利用したいんですよね~。取り敢えずCCIで試してみますか。
一応プラス期待値になりましたね。
次にRSIフィルター行きます。
CCIより本数は多いけど優位性は下がってますね。
次RCI。
全然ダメ。次MA。
2024年9月27日はここで終わり。おやすみなさい(*'▽')
取り敢えずMAは駄目そう。
あれ？めっちゃ良い！ボリュームが高い相場はブレイクした後の勢いが強いのかな？
ロングもボリュームフィルター入れてやってみよう！
めっちゃ！いい！
取り敢えずボリュームをフィルターにして軽くバックテストとってみます！
いい感じですね。
ただ下記のように2014~2015はほとんどポジションを保有していないんですよね～。
ん－。どうしよう。保有時間長くすると、ボリュームフィルター落としても優位性維持できるのかな。一度保有時間を倍にして調査します。
110分時点が一番優位な位置にいますね。
180分時点が一番強いですね。
ん－だめですね。よく考えたらボリューム値が高いポイントで指値やからポジションを持たない場面が多発してるし、リアルトレードやったら滑りまくりそう。
ボリュームだめですね。。。
正直ロングだけなら全然使えそうなんですけど、GOLDの相場が上がってるだけなんですよね。そういうので作るのは嫌なので取り敢えず日足はいったん終了します。
次は過去○○本の中の高値安値でやってみます！この記事の反応良ければ次も公開しますね(*'▽')