仮想通貨自動売買ボットで儲ける方法1
仮想通貨の自動売買プログラム(ボット)で儲ける方法です。
今回は、トレードの成績の考え方を解説します。
なぜ成績？
自動売買は、もし儲かるものを作れれば莫大な利益が手に入りますが、儲かるものを作るのはかんたんでは無いです。金脈を探し当てるようなものです。限られた時間で金脈を見つけるためには、どこに金脈があるかのあたりをつける必要があります。金脈がそもそも無いところを掘ったらいつまでも儲からないし、金脈があっても生活費に満たない金脈だと脱サラできません。自分が求める金脈を理解して、それがどこにあるかあたりをつけて、掘る。それに必要なのが、成績の考え方です。
リターン(利益率)とは
利益率 = 利益 / 運用資金
例えば、10万円を一ヶ月運用して11万円になったら、月次利益率10%です。利益率は高いほうが良いです。
シャープレシオとは
シャープレシオ = リターンの期待値 / リターンの標準偏差
シャープレシオ = E[x] / V[x]^0.5 (x: リターンの確率変数)
数学がわかれば式で意味がわかると思いますが、どのくらいリターンが安定しているかを表します。シャープレシオが低いと、損益曲線がガタガタして、高いと滑らかになりやすいです。シャープレシオは高いほうが良いです。
例えば、月次シャープレシオが2だったら、月次ではほぼプラスになります(リターンが正規分布だとしたら2 sigmaなので)
最適レバレッジとは
ケリー基準というレバレッジの決め方があって、それでレバレッジを決めると、複利運用したときのリターンの期待値が最大になるらしいです。
最適レバレッジ = リターンの期待値 / リターンの分散
以下は最適レバレッジを使ったときのリターンとシャープレシオの関係。実際は取引所の最大レバレッジがあるのでこれより小さくなるかも。
リターンの期待値 * 最適レバレッジ = シャープレシオ^2
スケーラビリティーとは
利益率ではなく、利益額がどこまでスケールするか。例えば、月次1億円までスケールするとか。発注量が増えるとマーケットインパクトでコストが増えたり、makerなら全量約定しなかったりするので、戦略ごとにスケールの限界がある。独自に呼んでいるので一般的な用語ではないかも。スケーラビリティーは高いほうが良い。
どのくらいの成績まで行けるの？
俺の2020年成績は、年次1000倍、シャープレシオはだいたい一ヶ月でほぼ確実にプラスになるくらい(月次シャープレシオ2くらい)。2021年1月は界隈では月次数千万円が10人くらい居た気がする。予想だけど、2021年の年次は普通に10億円レベルがごろごろ出てくると思う
twitterで「botter 月次」「botter 年次」「botter 億」「S級botter」「日次ジャス」とかでぐぐると良い情報得られる。
どのくらいを目標にすれば良いの？
去年の俺の思考過程を再現してみます。
資産: 100万円
収入: 0
生活費: 20万円
数ヶ月で資産がゼロになるので、2ヶ月くらいでほぼ確実に儲からないといけない。実際は、フォワードテストの検証期間も必要だから、フォワードテストが失敗した場合も考慮して、シャープレシオは2週間でほぼプラスになるくらいは欲しい。この資産額で生活費を得るには、利益率は最低月次2倍は欲しい。スケーラビリティーは月次数十万円で十分。
これを目標にストラテジーを探しました。
実際は、一ヶ月半くらいで儲かるストラテジーができて、20万円の運用資金で、初月利益率8倍。140万円儲かりました。
まとめ
次回は、ストラテジーについて。