【EA BANK】全部盛り 1/5Lot ポートフォリオ検証結果(リスクを知れば百戦危うからず)
はじめに
初めまして！ぴーぱると申します。普段は会社員をやっており、最近お小遣い稼ぎの為、2022年末からEA BANKでの自動売買を始めた者です。
先駆者の方々の記事や自動売買に関する書物を読んで勉強中の身分ではありますが、巷で話題の全部盛りポートフォリオについて、リスク(ドローダウン)に関する情報が見当たらないことが気になり、自分で検証してみました！
詳細は下記を参照頂きたいのですが、ドローダウン額が割と大きく、始めたタイミングと初期証拠金次第では全損する可能性があり、折角のEA BANKをリタイヤしてしまう方も大勢発生してしまう可能性があると思い、分析結果と(拙いですが)考察を公開することに決めました！
これから始める方も、ベテランの方もお役に立つことがあれば幸いです・・・
目次
①検証条件
②全部盛りポートフォリオ分析結果
③初期0.1Lot以上全部盛りポートフォリオ分析結果
④まとめ
⑤お伝えしたいこと
⑥謝辞
⑦おまけ
・ドローダウン額と初期証拠金割合早見表
①検証条件
■バックテスト
全EAに対し、下記条件でバックテストを実施
・TICK DATA : TDS
・検証期間 : 2007.01.01〜2022.10.31(15年間)
・スプレッド : 変動
・Ducascopy社デフォルト値
USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD,
AUD/JPY,EUR/JPY,GBP/JPY
※ThreeTraderの方が狭いことを確認済み。
・補正あり
その他マイナー通貨ペア
・手数料 : 40円 / 0.1Lot
■評価EA
下記 96EA / 103通貨ペア
※Assassin / PON maru / Surfinはバックテスト無いため未反映となります。
20230114記
先日UPした初稿版の評価EAについて、スクショ画像に誤り
(BLOOM EBを2回スクショしてしまっていました・・・)
ので、貼り直します！検証内容自体に変更は御座いません。m(_ _)m
■ポートフォリオ分析
・ツール名 : Quant analyzer
・Lot変更方法 : What-if分析
・Lot変更内容 : 各EAについて、0.1Lot → EA BANK初期Lotに変更
※Quant analyzerでは含み損益の評価ができないため、
検証値は全て実現損益ベースとなります。
②全部盛りポートフォリオ分析結果
上記条件で検証した結果を早速見ていきましょう！
※標記がドルになっていますが、単位は円となりますのでご注意下さい！
また、検証条件にも記載しておりますが、各EAの設定LotはEA BANK
デフォルト値となります。(最大ドローダウン1000ドル以下)
1/5設定で検討されている方は、下記の結果を1/5して下さい！
※% DRAW DOWNのみ絶対値が変化するため、1/5した場合、下記結果から
変化してしまうことをご認識願います。m(_ _)m
総利益(TOTAL PROFIT)は何と約1億9000万円です！(1/5設定でも3800万円！)
月平均利益(MONTHLY PROFIT)は94万円なので1/5設定でも18.8万円なので
半年あれば利益100万円に到達する勢いです！すごい！
(以下()内の数値は1/5とします。)
※KOWさんのEA BANKチャレンジフォワード結果を見ると丁度5ヶ月で利益が
100万円に到達しており、本結果と大凡一致していることが確認できます。
また、RETURN / DD RATIOが244と、全部盛りの実力を十分に発揮する
結果となっています！
(EAを多数組み込むことでドローダウンを低下させつつ、利益を上げています！)
利益と相対するドローダウン額と発生頻度(チャート見て数えました)ですが、
・最大ドローダウン額 : 781,339円(156,268円)
・50万円(10万円)超の発生頻度 : 24回 ※8ヶ月に一回くらい来そう
・25万円(5万円)超の発生頻度 : 80回 ※2ヶ月に一回くらい来そう
という結果になりました！
1/5チャレンジの場合、始めたタイミングと初期証拠金次第では全損のリスクもあると思います。
また、全部盛りについては、
特にスイング系EAに初期Lotが0.1Lot以下のEAが多く含まれているため、
ドローダウン額を半分にすることを目的に、
倍率を1/5から半分の1/10にすることを想定した場合、
RETURN / DD RATIOが悪化を招くため、倍率を下げ辛いという面があります。
また、記事を作成している途中に気づいたことですが、
最大ドローダウン額 : 781,339円は
各EAの最大ドローダウン額 : 10万円の二乗平均値(√(A^2+B^2+…)) : 101万円
の-23%となるので、各EAの最大ドローダウン額が分かっていて
ざっくりとポートフォリオの最大ドローダウン額を見積もりたい場合は、
上記のやり方もありかもしれません。
※各EAのドローダウン額が正規分布しているという前提となりますので
あくまでも参考レベルと言うことになります。m(_ _)m
でももう少しドローダウンを低く設定したいよ！という方もおられると思うので、
初期Lotが0.1Lot１以上のEAのみを選択したポートフォリオについても検証してみました！
③初期0.1Lot以上全部盛りポートフォリオ分析結果
■検証EA
初期Lotが0.1Lot以上の下記EA
手抜きで申し訳ありませんが、凡例画像を掲載させて頂きます・・・m(_ _)m
■検証結果
※こちらについても各EAの設定LotはEA BANKデフォルト値となります。
(最大ドローダウン1000ドル以下)
1/10設定で検討する場合は、下記の結果を1/10して下さい！
※全部盛りと同じく% DRAW DOWNのみ、倍数と共に変化しますので
ご注意下さい！
※以下()内の数値は1/10の値とさせて頂きます。
総利益(TOTAL PROFIT)は約1億5700万円(1570万円)と全部盛りポートフォリオに対し、初期Lot設定比で18%減となりました。
初期0.1Lot以下のスイング系EAが抜けたことで、利益が減少したと考えられます。
しかしながら、
月平均利益(MONTHLY PROFIT)は77万円(7万7千円)なので、1/10設定でも
13ヶ月(1年ちょい)で利益100万円に達する見通しです！すごい！
RETURN / DD RATIOも215と、全部盛りに対しては低下するものの、数の力でお互い補完している効果が高いことが分かります。
利益と相対するドローダウン額と発生頻度(チャート見て数えました)ですが、
・最大ドローダウン額 : 729,930円(72,993円)
・50万円(5万円)超の発生頻度 : 10回 ※18ヶ月に一回くらい来そう
・25万円(2万5千円)超の発生頻度 : 58回 ※3ヶ月に一回くらい来そう
という結果になりました！
全部盛り1/5ポートフォリオに対し、最大ドローダウン額&大きめのドローダウン発生頻度は下がっているので、リスクを気にする方はこのポートフォリオを証拠金に合わせた倍率設定で始めるのもありかもしれません。
■メンタル的に耐えられるドローダウン額について
お金に対する価値観は人それぞれなので一概に言うのは難しいですが、
一般的なサラリーマンがお小遣いを貯めてEA BANKを始めるようであれば、
ドローダウン額が3万円を超える場合、
メンタル崩壊 → 稼働停止 → 怖くて再稼働できない・・・
フローが発生する可能性があるため、
この素敵なEA BANKを長く続けていくためにも、
うまくいかない時期(ドローダウン期)を想定し、適切なLot設定で運用を続けていくのが良いと思っています。
④まとめ
・全部盛りポートフォリオの利益&リターン/ドローダウンレシオは凄まじく、
1/5設定であっても、半年続ければ利益100万年を達成する可能性が高い
※KOWさんのフォワードテスト結果では事実そうなっています。
・一方、ドローダウン額と大きめのドローダウン発生頻度から考えると、
初期証拠金、設定倍率、始めるタイミング次第では
全損 or メンタル起因の稼働停止が発生するリスクがある
・初期0.1以上のEAのみでポートフォリオ構成した場合、
利益は18%程度減少するが、
ドローダウン額と大きめのドローダウン発生頻度低下により、
ドローダウンによる全損 or メンタル起因の稼働停止発生を低下させられる
可能性がある。
・更にリスクを低下させたい場合は、
EAの数を絞った「厳選ポートフォリオ」を構築する必要がある。
⑤お伝えしたいこと
■本記事作成の目的
決して全部盛りポートフォリオを否定するものでは無く、
定量的な利益とリスクをできる限りの精度で明確にし、みんなで賢く運用を
続けていくための情報共有となります！
え！全部盛り怖いじゃん！ぴーぱるがなんかやばそうなこと言ってるから
辞めとこう！みたいな感じでは捉えて頂かなくても大丈夫なので、
適切なLot設定で始められれば大丈夫だと思ってます！
■本記事作成の動機
大変お恥ずかしい話ですが、実はEA BANKを始める少し前、
(今も初心者ですが)今よりも、もっともっと無知かつ強欲な時に、
仮想通貨関連で失敗した経験があります。
今思うと、失敗して当たり前な状態でしたが、振り返ってみて思うのは、
リターンに対するリスク評価の観点すらなかったことが原因だと思っていま
す。
※こういった投資案件はどうしても利益が頭の中で先行しがちで全損や続け
られなくなる「リスク」を考えることが難しいと思います。
私もそうだったので本当によく分かります。
自身の失敗を振り返り、
・もう繰り返したく無い！と言う気持ちと、
・この素敵なEA BANKで一人でも無駄な失敗をする人を減らしたい！
と言う思いから、本記事を執筆するに至りました。
■継続は力なり！
あくまで私の考えですが、人生における幸福とは、
お金 X 健康だと思っています。
そして、その両者に対し、適切な努力を継続する(複利を効かせる)ことで
何倍にも膨らませることができると考えています。
上記では、お金の話ばかりしていましたが、
ぴーぱるは過去すごく太っており、2年間ダイエットを続けて、痩せた経験があ
ります。
見て頂いたほうが早いので、BEFORE → AFTERの画像を掲載します。
本格的にボディビルディングに取り込まれている方とは比べるまでも無い体付きです！ドヤるわけではありませんが、同年代(アラフォー)の中では、まぁまぁ絞れている方だと思っています。
この体は何か特別な薬や魔法の様な方法で作った訳ではなく、
運動・食事・睡眠習慣の見直しを行い、2年間無理なく継続して得たものであり、その後1年たった今もキープしています。
(はじめの2年間はコロナ自粛真っ只中で、一度もジムに行かず達成しました。)
※ちなみに筋トレは怪我のリスクの少ない自重トレのみで行い、ジム通い・プロテイン等の接種もしておりません。米などの炭水化物由来のカロリーも摂取カロリーの半分を占めています。
結局。何が言いたいかというと、
(まだ経験は浅いですが)きっと投資も同じで、
ドローダウンのようなリスクを踏まえて、無理なく、継続し続けることが肝要
だと思う！
ってことです。
※それだけじゃねぇよ！投資舐めるなよ！と思われた方は大変申し訳ありません・・・あくまで私自身の考えなのでどうかご容赦下さい。m(_ _)m
■無料公開について
上記の通り、EA BANKを始めたばかりの初心者からベテランの方まで
幅広く認識頂きたい内容だと思ったので無料公開とさせて頂きます！
がもし・・・もしもこの記事を読んで金銭的にサポートしてもいいかな？
と思ってくれた方は、記事下部のサポートボタンからご支援頂けると助かります。
今後、厳選ポートフォリオ作成等に活用させて頂きます。m(_ _)m
サポートボタンは一番下にあります！
サポートとは？
https://www.help-note.com/hc/ja/articles/360009035473-記事をサポートする
⑥謝辞
末筆になってしまい、誠に申し訳ありません！
みーくん@myEABOOK(@miiiikun85)作成のバックテスト結果無しに本記事の作成は不可能でした。
EA BANK ポートフォリオ作成にあたり、大変貴重なデータを提供頂き本当にありがとうございました！m(_ _)m
KOWさんが先駆者として、EA BANKの可能性をみんなに示してくれたことが、
原点になります。偉大なパイオニア&EA開発者として、今後も勉強させて頂きます！m(_ _)m
https://kowblog.com/1799.html
ゴッドハンド山本さんはEA BANK芸人として、界隈を楽しく盛り上げてくれています！そのお人柄でオプちゃも大変人気があり、ピーパルも参加させて頂いております！
また、作成されたEA BANK初心者用NOTE記事は導入に対し、大変分かりやすい&楽しい記事になっていますので、是非ご一読下さい！
https://note.com/yamamoto_eabank
本記事はこれでおしまいになります！
最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます！
今後は、厳選ポートフォリオの考え方や具体的なポートフォリオに関する記事を作成していきたいと考えております。
ありがとうございました！
⑦おまけ
少しでもお役に立てればと思い、おまけとして、
最大ドローダウンの初期証拠金に対する割合早見表を作成致しました。
お金に関する価値観は人それぞれだと思いますが、ご活用頂けると幸いです。
m(_ _)m
黄色セルは、全部盛りポートフォリオ、初期0.1Lot以上全部盛りポートフォリオの
最大ドローダウン額の初期Lot倍率ごとの数値になります。
右側の水色セルは最大ドローダウンの初期証拠金に対する割合が0.3(30%)以下となる条件です。
※上にも記載されましたが、水色だと安全・安心！と言っている訳ではなく、
ご自身のリスク許容度を踏まえて、適切なLot設定で運用するのが最適だと思います！
今後、また追加の考察を追加するかもしれませんが、皆様のお役に立てれば幸いです！ ぴーぱる