トレード日記$0:2019年最大の反省

「仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで」の放置状態が続いていましたが、一旦一区切りとしたいと思います。

理由としては、「更新が停止していた間は自動取引からPythonを使った時系列予測に軸足が移っていたから」になります。

昨年のBSV騒動以来、一時的にBTCの相場は低迷していました。（赤枠内）

年末くらいまではBOTの調整をしながら様子をみていたのですが、その後はボラティリティが少なくなったこともあり、ボットの運用は一時中断していました。

2019年のその後の相場は見ての通りなのですが、やはり最大の反省点は「相場低迷の時期に何もしていなかったこと」になります。

2019年のBTC-USDのHi&Lowですが、

2019/02/08 の　$ 3438.4　が最安値
2019/06/27 の　$ 12876.0　が最高値

になるわけです。

本日現在までの年初来のリターンとヒストリカル・ボラティリティは以下になります。

BTCUSD return: 77.68 % 

HV: 0.6980706375013512

この間は、他のアセットクラスでPythonを使った時系列予測を元にトレードをしていまして、こちらのパフォーマンスは実に満足のいくものでした。

もちろん、BTC-USDとはHVが違うので同じトレーディング手法が通じるとは思えないのですが、単なる年初来のリターン比較では圧倒的にBTC-USDのほうが高い結果になっています。

ある程度BTC-USDを見てきているものとしては、この期待リターンが得られなかったのは大きなミスですね。（HODL戦略以上の手を打っていれば…という後悔先に立たず、というやつです）

機会損失を減らすうえで、トータルアセットの一部（HODLの一部）をつかって

・BTC-USD（もしくはその他）で、単にロング、ショートポジション以上にアクティブに動かす

・必要に応じて自動取引も使う

ということが必要だったことは自明です。

BTC-USD相場の反転のタイミングに気が付かなかったことを反省して、夏前から時系列予測をしてみてあらためて、

『2019年1月1日、スタート時点で3834.7がスタートだったBTC-USDの相場が反転し始めた大きなキッカケはなんだったのか？』

という点に着目してその後はトレード戦略を作り直しました。

その結果としては、まあ悪くはないのですが、ボラティリティーの割にはパフォーマンスは全然良くありません。

結局のところ、以前の自動取引（ほったらかしでもポジっている状態）ほどは相場にコミットできていないので機会損失は減らないわけです。

そこで、

・時系列予測を元にした相場感を元に

・機会損失を減らし

・かつ、現物運用のリスクヘッジを行いながら

・ボラティリティーを活かすトレーディングをする

という方針で今後のトレーディングを行うことにしました。

具体的にはオプション取引を絡める事になっていくと思います。

機会があれば時系列予測データを貼り付けることもしていこうかと思いますが、あくまでもメモ程度からスタートする予定です。