トレード日記$1:時系列予測による月内の相場観

時系列予測による月内の相場観ですが、ざっくりいいますと

目先反発した後下落

というものになっています。

たままた「目先」のターゲットタイムが、オプション期限の月末付近だったので、そのあたりの限月のオプションをつかってトライアル的にトレードを開始しました。

BTC-USDのデリバティブ取引の場合は、それ相応のIVが常にあることが想定できますので、基本戦略としているのはデルタヘッジになります。

時系列予測に基づく水準感ですが、

$7500を中央値に見てまして、HV分は変動する形で示唆されています。

オプション建玉のボリュームから見ても、時系列予測によるHV相応に分布している感じですね。

問題は、

・ここから（予想通りに）上げるのか？

・上げるとしたらどの程度か？

・また、いつ下がるのか？

といったところになるわけですが、

当然のことながら過去の予測データでは、

かならずしも時系列予測と一致した結果になっているとは限りません。

活用するバックデータによっても予測値が変わるので、このあたりは自身の相場観との調整になってきますね。

ちなみに、先週のトレードでは

7500のコールから入り、（予想に反して）下落方向だったので7000のプットを追加でヘッジ。間にいた時間帯では（上がる予想に従って）現物をロングでした。

で、7800まで上昇して7500のコールをストライクしたところで利確、という感じでした。

現在は、7500～8000の間でプットを少し仕込んで様子見です。

いまのところは方向性のリスクを取っている形ですが、IVが緩みながら徐々に時系列予測と反対方向への動きを強めていくのであれば、IVが動く方向にポジションを修正していくこともあるかもしれません。