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なぜGOLDナンピンEAには危険度予測が必要なのか？

オーラムG

◆その他の記事はコチラにまとめています

※GOLDナンピンマーチンEAの初心者向け、中級者向けなど、分けて記事を　　書いているので興味のある方は是非他の記事もお読みください🙇


◆Twitter（X）で投稿しているGOLDナンピンEAの危険度予報について

Twitter（X）でGOLDナンピンEAの危険度予報を毎日投稿しています。
※2023年12月からnoteでの投稿に移行しており、現在はTwitter(X)での投稿はしておりません。

noteでの危険度投稿の参考記事（リポストで無料）

その他危険度投稿記事（有料定期購読 or 1週間分の単発有料購読）


◆危険度予測って必要なの？どう使うの？

そもそもGOLDナンピンマーチンEAが危険になるとき、
とはどういう時でしょうか？

それは、皆さんご存知のように、

　　　　　　　　　相場が一方向に動き続けたとき

ですよね。要は、上昇or下落の"急激な"トレンドが発生したときです。
そして、そのEAの耐久力の限界を超えると・・・強制ロスカットという悪夢がやってきます。


これ、私はGOLDナンピンEAを稼働させ始めたころ、できる限り回避したいと考えました。皆さんも一度ならず何度も考えたことがあると思います。

ただ、危ないと言われる指標を避けたり、なんだかよくわからないけどゴトー日が危険だと言われて稼働を避けたり、そうこうしてると「月利100%！」と言われていたのに実際には「今月は稼働が少なかったから月利50%になった」となったりします。

他にも、何度か強制ロスカットを経験して、そもそもLotを大きく下げて運用したり、月利の低い完全放置を推奨しているEAに移ったりします。

「破綻しなかった・プラスだから良いんです！」というのは確かに一利あるのですが、本来の目的はお金を増やすことだと思います。プラスならお金増えてると思いがちですが、

よく言われるように、

　　　　　　　　　　　　出金するまでが海外FX

です。証券会社が出金してくれない問題で最近はよく使われる言葉ですが、一旦それは置いておいて・・・

要は、手元のお金が増えないと本来のプラスとは言えません。

2ヶ月の一度のペースで破綻が訪れる月利50%のEAがあったとします。
期待値的には、2ヶ月で100%増えそして破綻、なのでトントンです。

それどころか、実際に運用してる感じで想像して欲しいのですが、出金のタイミングを失敗すると普通に2ヶ月でマイナスになりますよね。下手すると初期資金100万円を全て失うパターンもあるでしょう。

同じように月利20％のEAは、5ヶ月に一度の破綻ペースで行くと、期待値はトントンで、実際の運用では恐らくマイナスになります。精神衛生上はこっちの方が良いでしょうし、5ヶ月もプラスの（ように見えてる）期間があるため「本当にたまたまダメな相場に当たってしまっただけだ、もう一度復帰しよう」となることも多いでしょう。


何が言いたいかと言うと、

GOLDナンピンマーチンEAは、期待値と出金が全て


ということです。

◆月利50%のEAであれば、4ヶ月に1回の破綻ペースに抑えたい。

🔸初期資金：100万円
・1ヶ月目：+50万円
・2ヶ月目：+50万円（合計+100万円）
・3ヶ月目：+50万円（合計+150万円）
・4ヶ月目：-100万円（合計+50万円）
1セットが4ヶ月で+50万円。


◆月利20%のEAであれば、12ヶ月に1回の破綻ペースに抑えたい。

🔸初期資金：100万円
・1ヶ月目：+20万円
・2ヶ月目：+20万円（合計+40万円）
・3ヶ月目：+20万円（合計+60万円）
・4ヶ月目：+20万円（合計+80万円）
・5ヶ月目：+20万円（合計+100万円）
・6ヶ月目：+20万円（合計+120万円）
・7ヶ月目：+20万円（合計+140万円）
・8ヶ月目：+20万円（合計+160万円）
・9ヶ月目：+20万円（合計+180万円）
・10ヶ月目：+20万円（合計+200万円）
・11ヶ月目：+20万円（合計+220万円）
・12ヶ月目：-100万円（合計+120万円）
1セットが12ヶ月で+120万円。


めちゃくちゃザックリした計算ですが、こんなイメージです。
こんなに都合良く、1セットの最後の月まで破綻しないなんてことは無いので、ならしたらこんな感じとイメージしましょう。

これはこまめに出金してる運用なので、複利にしたらもっと利益率が上がりますが、破綻したときのダメージが増えます。絶対にどこかで破綻することを考えると、複利は最初のブーストに活用するのは良いですが、GOLDナンピンマーチンEAで長期間やるのは向かないですね。


◆月利50%のEAであれば、4ヶ月に1回の破綻ペースに抑えたい。
◆月利20%のEAであれば、12ヶ月に1回の破綻ペースに抑えたい。


これ、どうですかね？皆さんのEAはクリアできてますか？月利100%は、2ヶ月に1回破綻だと厳しいので、2.5ヶ月に1度くらいにしたいですね。


この数字はできればもっと良い方がいいに決まってるし、

少しでも破綻ペースを抑えて、月利も維持または更に上げていきたい


これは誰もが考えることだと思います。

そう考えたときに、

・危険ではないとき
　その程度に応じて、利益率が上がる設定にする

・危険なときは
　その程度に応じて、耐久力の高い設定にする


これが必要になります。
じゃあ危険なときっていつなのか？なぜ危険なのか？どのくらい危険なのか？

◆「いつ・どのくらい危険か」という定量データが無かったから作ろうと思った


これが危険度予測のためにデータを取得し始めたきっかけです。

GOLDナンピンマーチンEA界隈では、本当に感覚的に「今日は危険」「あの指標は危険」「この前捕まったから怖い」ということが言われます。


よく感覚的に言われるのは、

1.ゴトー日は危険
2.指標は危険、指標明けも危険
3.祝日は危険、祝日明けも危険
4.夜は危険、朝・昼は安全
5.月末/月初は危険
6.お盆は一方通行になりやすい
7.年末年始は危険
8.月曜の朝イチは危険
9.月曜は朝xx時スタート推奨
10.金曜の夜は危険
11.金曜夜にポジション持ち越すと危険
12.金曜夜は持ち越さないようにxx時には停止推奨

あたりですかね。
本当に危険なんですかね？なんで危険なんですかね？
何回中何回くらい危険になるんですかね？
月曜朝9時スタートと11時スタートでどのくらい差が出るんですかね？
どのくらいまで設定落としたら稼働できるんですかね？



私は海外FXを知った最初の入り口がGOLDナンピンEAでした。
いきなりオプチャに放り込まれて、1番最初の感想は、

・なんで無料で使わせてくれるんだろう（IB報酬知らなかった）

でしたが、それはすぐ調べて解決して、
稼働3日目くらいに沸いた疑問が、上記の

「とても感覚的な謎の危険」

についての疑問でした。


バックテストも調べましたが、上記の疑問が全部解決できるデータが取れるかというとそうでは無さそうだったので、

では統計取るしかない、と。


そして、GOLDナンピンEAの稼働5日目くらいから毎日データを取るようにしました。

この記事執筆時点で1年と数ヶ月分のデータがあります。
登場頻度が少ないもの、例えばFOMCなんかはその間に十数回程度しかないので、統計データとしてはかなり不足気味ですが、それでも結構わかりやすい傾向が出ているものも多く、中には巷で言われる「感覚」と真逆のものもあります。


なので、先に挙げた12個の「感覚的によく言われること」について、一旦この1年以上のデータを持って、「この程度危険（または危険じゃ無い）」ということが言えるようになりました。

※もちろん確実に予測できると言ったシロモノではなく、あくまで1つの傾向として言えるようになっただけです。


◆ファンダメンタルズやテクニカルとどっちが優先なの？


言うまでもなく、ファンダやテクニカルが優先です。

統計はあくまで過去のデータでしかないので、

「過去はこうだったけど今回は違う」

ということは当然起きます。
その点、ファンダやテクニカルは、その「今」を直接分析するために使う情報です。

なので、

ファンダやテクニカル　＞　統計データ


と考えています。
ファンダやテクニカルの分析が凄い方がTwitter（X）にもたくさんいるので、あまり多くは書きませんが、時々ファンダやテクニカルの話もTwitter（X）で私も投稿しています。その際は統計データよりも優先するものと考えていただければと思います。

ちなみに、私のファンダやテクニカルの分析は、基本的にGOLDナンピンEAの使用を前提としたものになっているので、その意味では裁量トレーダーの方のものより参考にしていただきやすいものもあるかと思います。


例えば、

冒頭に書いたように、ナンピンEAが危険になるのは、

上昇or下落の"急激な"トレンドが発生したとき

というのは仕組み上当たり前ですが、ここで言うトレンドは普通の裁量トレードで使われるトレンドとは若干違いがあります。

ナンピンEAはトレンドに弱いともよく言われますが、一定の反発が発生しているトレンドであれば利確しながら進んでいけるので問題ないですよね。


つまり、「反発が無い（または弱い）トレンド」が苦手なんです。

そのため、トレンドがどちらにあるのかとともに、どのあたりが反発するポイントなのか、を重視した分析をしています。

このあたりはまたどこかで記事にしたいと思います。

テクニカルについての記事



◆どんな統計データなのか


さて、気になるのは多分ここですよね。

ただ、

ちょっと長くなり過ぎたので、ここから先は別記事にしたいと思います🙇


内容自体はもう半分以上書いてあるので、早めに出したいと思います🙇

それでは、また次回・・・

次回記事


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