ボリンジャーバンド
今回はボリンジャーバンドことボリバンの復習がてら
昔のせっせと書いたノートを書き起こします(*‘∀‘)
結構ボリバンユーザーおおいのでは？？
これから使ってみたいって方もぜひ暖かい目でご覧ください(;'∀')
ボリンジャーバンド
世界一見られている指標
ボリバンに対する誤った情報も沢山あるので要注意
※逆張り-２σタッチで買いエントリーなどなど
概要
ミッドバンド(移動平均線)を中心に+１σ、-１σ、+２σ、-２σの５本の線からなる
ミッドバンドから+１，+２σ、-１、-２σはミッドバンドに対して等間隔で動く
〇ボリンジャーバンドとは？？
・ジョンボリンジャー氏が考案したテクニカル指標
現在、海外で最も利用されているテクニカル分析
〇作図法
・中心線(ミッドバンド)は20日移動平均線(SMA)
※SMAでなければいけない
・過去20日間の終値を元に標準偏差(σ)を算出
※偏差とは？？
ばらつきが大きい→σが大きい
ばらつきが小さい→σが小さい
ボリンジャーバンドは過去20日間の価格変動が大きいのか、小さいのか？
に注目しているチャート
・移動平均線(ミッドバンド)を中心に平均移動+１σ、+２σ、-１σ、-２σの線 を引く
〇間違ったボリバンの考え方
統計学で考えるボリバン
統計的に
・価格が+１σから-１σの間に存在する確率→68.3％
・価格が+２σから-２σの間に存在する確率→95.5％
価格が+２σを超える＝確率4.5％の事態＝異常事態!!!!
長続きはしないはず→売買のタイミング？？
ココが間違え( ﾟДﾟ)
正規分布の話
正規分布図の説明は各自ググってもらって
ボリバンは正規分布ではないとのお話
トレンドが出ている中で-２σを割り込んでいた価格が-２σの中に戻る≠価格が上昇
割ったからと言って買えないお話
この後に出てくるが
ボリバンは価格の偏差を見ているもの
だから
〇ボリバン計算式
・ミッドバンド→20SMA
・+１σ＝ミッドバンド+標準偏差
・+２σ＝ミッドバンド+標準偏差×２
・-１σ＝ミッドバンド-標準偏差
・-２σ＝ミッドバンド-標準偏差×２
〇標準偏差とは？
・データのばらつき具合を表す数値(価格変動が大きいか小さいか)
・ばらつきが大きいと標準偏差は大きくなり ＝σが大きい
ばらつきが小さいと標準偏差は小さくなる ＝σが小さい
〇偏差値の計算方法
・平均値を50とする
・標準偏差を算出し、平均値から１σ上が60，２σ上が70、
１σ下が40，２σ下が30と計算する
〇ボリバンとは
価格変動の中で、現在の価格がどれくらい高いのかを偏差値で表したもの
〇なぜミッドバンドは20SMAなのか？？
ミッドバンドは偏差値50なのでSMA(標準平均)でなければならない
サイクルでもMC40の中央値は20日
〇ボリバンから何がよみとけるのか？
・トレンドの方向性
・ボラティリティ
・相対的価格の高さ
〇ミッドバンド
・20日移動平均線
・過去20日間の平均的買値(売値)
・中期のトレンドの方向性
〇Bandwidth(バンド幅)
・Bandwidth＝(バンド上限-バンド下限)÷ミッドバンド
・バンド幅＝過去20日間のボラティリティ
価格が1000円だとするバンド幅が100円でした
価格が2000円まで上昇しました、バンド幅を見たら100円です。
1000円のときのバンド幅100円と2000円の時のバンド幅100円
バンド幅が一緒だから値動きは一緒でしょうか？
なりませんね( ﾟДﾟ)
1000円に対する100円は10％の範囲の値動き
2000円に対する100円は５％の範囲の値動き
現在の価格に対してどれくらいのバンド幅か見ていないと実際の値動きの大小がわからない
〇％bチャート
・％b=(価格-バンド下限)÷(バンド上限-バンド下限)
・ストキャスティクスの進化形
・価格の相対的高さ
仕掛けポイント
・スクイーズ後にバンドの広がりを確認
・その時の価格がバンド上限(+２σ)にタッチしたら買い、
バンド下限(-２σ)にタッチしたら売り
最小スクイーズはチャンス！！
・過去6カ月(日足以外では130本前後)で最小のスクイーズの後に新しく大きなトレンドができる
バンドウォークとは
安定上昇トレンドになると価格は、+2σ近辺で小さく上下動しながら上昇する
(その時バンド幅はほぼ平行でミッドバンドは右肩上がりである)
安定下降トレンドになると価格は、-2σ近辺で小さく上下動しながら下降する
(その時バンド幅はほぼ並行で、ミッドバンドは右肩下がりである)
バンドウォークの終了
・ミッドバンドとクロスするところ
まとめ
前記事にしたMAのお話で
日足の５MAと４Hの20MAは酷似する
というお話をしたかと思います(*‘ω‘ *)
そして、私も日足の５MA、10MA、に指値を入れてトレードしてます
ボリバンは
中央値の20MAからの偏差値を見るツール
だと思っていただけたらと(*‘ω‘ *)
チャートにボリバン、Bandwidth、％B＋DMI
をいれたチャートを出します
４Hを抜いて高値安値が切りあがっている状態
20MAも右肩上がりで上がってます(*‘ω‘ *)
つまり日足５MAの値が上がり始めた
ならば、４Hチャートでの20MAより下は割安ってことです(*‘∀‘)
下図まるで囲ったとこ
25/01/23 23：00足はきれいに１σより下で買われてますね
ここを起点にバンド幅も拡大に兆しがでてます２本先の翌日７：00足から
DMIも反応してトレンドがでてきてますね(*‘∀‘)
バンドウォークを予感させる形
綺麗に押し目が拾えた形ですね(*‘∀‘)
さすがに２、３σタッチだけで売り買いは成績が悪くなりすぎます
今のトレンドから変わる転換の初動、押し目の価格の目安には十分すぎる戦力にはなるんではなかろうかと(*‘∀‘)
ぜひ、検証されてみて下さい(*‘ω‘ *)
オススメは自分が取りたい時間軸の一個下
私では日足の１本なら４Hチャートのボリバン
４H１本なら１Hのボリバン
１Hならば１５Ｍのボリバン
そこは検証しながらでも十分対応可能かと(*‘∀‘)
DMIの組み合わせもなかなかいいですよー
ではまた次の記事で(*‘ω‘ *)