【ポイントと対策】EA運用の破綻を最大限に低くする４つの方法。
限界社畜のEA検証大好きシロちゃんです。
珍しく結構本気でnote書いた。
読んでみて「勉強になった！」って人は、このnoteに「いいね」くれたらほんまに嬉しい。
てか、最近相場荒れすぎでしょｗ
周りのEAが破綻していってる中で、なぜ俺のEA達が破綻せず右肩上がりに毎日利益を出し続けているのか。
その謎について解明していこうと思う。
この記事を最後まで読むことで、
・EAの破綻確率を最大限に低減できる
・相場が荒れる理由が分かる
・知識が付く
とりあえずEAで破綻したくなければ、俺が実施しているこの対策を取り入れることで、破綻確率は限りなく低減することができるってこと。
相場が荒れる原因ってそもそも何？
EAの運用は、自動化により効率的でありながらも、一定のリスクが伴う。
相場が荒れるタイミングではEAのパフォーマンスが低下しやすく、予期せぬ損失が発生することがある。
では、相場が荒れる原因にはどのようなものがあるのか？
相場が荒れる原因としては、以下のような要因が挙げられる👇
月末や月初のポジション調整
アメリカの祝日
重要な経済指標の発表
特定の日に集中する大量の取引
これらの要因によって、取引量が急増したり、価格が予測不能な動きをすることがある。
EAを運用する上で、これらのリスクを避けるためにどのような対策を講じるべきか、詳しく見ていくぞー。
てか、そもそもなぜ荒れるかとか、なぜ危険なのか理解していない人が多すぎるんよなｗ
そりゃ知識なければ危機感も持てない。
だからこのnoteを読んで少しで破綻を避ける手助けになればいいなと思う。
1つ目：月末月初2営業日稼働停止
なぜ止めるべきなのか
まず月末月初は多くの企業や投資家がポジション調整を行う時期なんだ。
この期間は市場の流動性が低下し、スプレッドが広がることがよくあるんよな。
普段の1.3倍くらいスプレッド開くイメージがある。
スプレッドの拡大は破綻に近づく1つの要素でもある。
さらに、経済指標の発表や企業の財務報告が集中し、予想外の価格変動が起こりやすいんよ。
こういった理由があって、月末月初は避けるべき。
6月で説明すると、1日の土曜日、2日の日曜日は市場閉まってるので営業日ではないのでカウントスルー👇
2営業日稼働停止なので、3，4日が営業日なのでここは停止させる。
実稼働開始は水曜日の5日からということになる。
月末も同じ考え👇
30日、31日の2営業日は停止させる。
これだけでマジで安定するから徹底した方がいい。
さらに詳しく
市場のトレーダーが取引を嫌う時期であるため、流動性が低い状況になる。
流動性が低くなると、スプレッドが開きやすくなり、注文がスリッページしやすく、意図しない価格での約定が発生するリスクが高まるんよな。
※スプレッドとは、同じ通貨ペアでも買う時の価格と、売る時の価格が違います。 この価格の差を「スプレッド」と言う。まあ手数料って思えばいい。
※スリッページとは、注文時の画面に表示されている価格と、約定した価格が異なること。注文がスリップ、つまり滑るってこと。不利なポジション掴まされることがあるんよ。
こういった危険性から取引コストが増加し、利益が減少する、もしくは含み損を抱えやすくなり、破綻に近づく。
2つ目：アメリカ祝日稼働停止
なぜ止めるべきなのか
アメリカみたいなデカい注目される国が祝日になると、取引量が減少し、世界中の他の市場にも影響を及ぼす。
特にアメリカは世界経済の中心であり、その影響力は絶大。
これも上で話したことと同じで、祝日には取引が低くなるため、荒れやすいんよ。
アメリカの祝日とか、国民性的にみんなテンション上がってどっか遊びに行ってそうやんｗ
馬鹿にしてない。でも祝日を大切にしたり家族大切にするみたいな風潮強そうやん。チャートとか見てる暇ちゃうわみたいな。
とりあえずそういう要素があるんか知らんけど、とりあえず祝日は俺が見る限りでも荒れやすいな。
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取引量が減少すると、価格が急変動するリスクが高まる→EAが予想外の動きに対応できない→不利なポジションを掴まされ、破綻に一歩近づく。
まあ、１個目に紹介した「月末月初2営業日稼働停止」と同じリスクの高まり方やな。
あとやばいのが、取引量少ない中で発生する突発的なニュースやイベントがマジでやばい。
まじでこんな動きする👇
こういう動きならまだマシ👇
荒れても上下で振られるだけで同じ最初に推移してた同じ価格帯に戻ってくるやつ。これはまだいい。
ただ、一発どっちかに飛んでから、最初に価格に戻ってこずに高安ずっと更新していくやつはまじで破綻するｗ
3つ目：雇用統計当日翌日稼働停止
なぜ止めるべきなのか
雇用統計、これはほとんどの人が知っている危険指標だと思う。
アメリカの雇用統計は、世界中の投資家が注目する重要な経済指標。
この統計は市場に大きな影響を与え、特に発表直後は激しい価格変動が予想される。
通常の危険指標とかは荒れても翌日まで荒れることはないんやけど、雇用統計というバケモンは、発表された後でも、翌日まで荒れ続けることが良くあるんよな。
なので、雇用統計がある日は回しても雇用統計発表3時間前には止める、もしくはその日完全に稼働停止させる。翌日も丸１日稼働停止させる。
これ徹底するだけでもかなり安定する。
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雇用統計の発表前後はボラティリティが極端に高まり、EAが予期せぬ動きに対応しきれないことがある。
もちろん、スプレッドもスリッページも起こりまくる。
そりゃ世界の中心、アメリカ様の労働市場の健康状態を示す発表なんだから、そりゃ荒れまくりますわ。
特に最高の雇用状態だったり、最悪な雇用状態だったりした発表時は、ぶっ飛びます。
余談やけど、シロちゃんが前、雇用統計発表前にギャンブルでロングポジション持ってて、発表時に一気に20万なったけど2分後にロスカしたって話もある。
夢は、ありますなあ。まあEAは危険やからEAの場合は稼働停止させよ。
4つ目：ゴトー日(5.10.15日)稼働停止
なぜ止めるべきなのか
月のゴトー日（5日、10日、15日）は、企業の決済日が多く、取引先に支払うドルが大量に必要になることから、ドル高・円安になりやすいといわれている。
単純に為替に大量の決済や注文が入るから荒れやすいよって覚えておくといい。
穏やかな相場の時はEAは最強なんだけど、ゴトー日とかで相場荒らされると破綻まではいかなくてもDDは抱えることになる。
DD抱えてる時の精神状況ってなんも言えんよなｗ
そうならないためにも、しっかりとゴトー日はとめよう。
リスクの詳細
ゴトー日は1日をかけて大きな動きをするってより、短期的な市場の歪みが生じやすいイメージ。
ゴトー日のリスクをわかりやすく箇条書きにしてみた👇
大量の取引集中：ゴトー日には、日本の企業が決算や資金移動のために大量の為替取引を行うため、取引が集中する。
価格変動のリスク：取引が集中することで、価格が一時的に大きく動く可能性が高く、EAが異常な価格変動に対応しきれないリスクがある。
市場の歪み：短期的な市場の歪みが生じやすく、通常の取引パターンが通用しないことが多いため、EAのパフォーマンスが低下するリスクがある。
まとめ
とまあ、こんな感じ。
まとめると、こんな時はEAを停止させよう👇
月末月初2営業日稼働停止
アメリカ祝日稼働停止
雇用統計当日翌日稼働停止
ゴトー日（5日、10日、15日）稼働停止
これらを守るだけでEAは破綻確率は最大限に低くなり、超安定する。
ちなみに今回紹介したEA停止推奨事項だけど、これらが重なる日ってのがあるんよｗ
その時はどうなるか。考えただけで恐ろしいやろｗ
EA運用を安全に行うためには、特定のリスクの高い期間に稼働を停止することが有効なんだよ。
月末月初、アメリカ祝日、雇用統計の発表日とその翌日、そして月のゴトー日は、特に注意が必要って話。
今回伝えた4つは、市場の流動性が低下し、価格変動が激しくなるため、EAのパフォーマンスが不安定になる可能性が高まる。
リスクを最小限に抑えるために、これらの期間にはEAを停止することをお勧めします。
あ～、やっと書き終わった～。
このnote読んでみて「勉強になった！」って感じた方は是非このnoteに「いいね」をください…。
「いいね」無かったら、誰にも読まれず価値がないnoteってことだから、悲しいｗ
シロちゃんのEA検証YouTubeもあるので是非見ていってね👇
検証し終わったおすすめEAとか、詐欺EAとか晒しまくってるから、俺のYouTubeも勉強になると思う。
そんじゃ、社畜の俺、今回もおつかれさんと。