Twitterで出てくる知見は本当か自分で調べてみよう。3 「2019年の米国株のパフォーマンスは異常に良すぎるのか？」(Python コードあり)

前回の記事「Twitterで出てくる知見は本当か自分で調べてみよう。 (Python コードあり)」に引き続きの記事になります。

今回は「2019年の米国株のパフォーマンスは以上に良すぎるのか？」に関する記事です。

「2019年の米国株パフォーマンスは異常に良すぎた。こんなに良い年はもう来ない。いずれ暴落する。」という意見もありますが、過去22年を振り返ってみると別に2019年が特別良いかっていうとそうでも無いのでは。平常運転ですよね。 pic.twitter.com/NStr4IabyE

— 全力米国株@貯金と給料を全力で米国株に突っ込む (@komcdspxl) December 20, 2019

一方こんな記事もありました。「ＮＹダウ、年間で過去最大の上げ幅　トランプ減税を期待」

ＮＹダウ、年間で過去最大の上げ幅　トランプ減税を期待：朝日新聞デジタル

さて、いったいどうなのでしょうか。

「最大」とか聞くと、「来年は反動で下がるのでは、、」と身構える日本人投資家も多いでしょうし、

「平年並み、」と聞くとまあ、こんなものか、、と思ったりもします。
早速調べてみましょう。

今回もGoogle Colaboratoryのpythonを使うことにします。

!pip install fix_yahoo_finance

import fix_yahoo_finance as yf
import matplotlib.pyplot as plt

start_D="1990-1-7"
end_D="2019-12-31"
codelist1 = [
"^GSPC",
]

data2 = yf.download(codelist1, start=start_D, end=end_D)
display(data2.head(2).append(data2.tail(3)))
df_Y=data2["Adj Close"].resample("Y",how="last")

df_Y.plot.bar(figsize=(15,4),fontsize=18)
plt.grid(True)
plt.show()

df_Y.pct_change().plot.bar(figsize=(15,4),fontsize=18)
plt.grid(True)
plt.show()

上のグラフが値幅での前年比、
下のグラフがパーセントでの変化率です。

値幅で見ると確かに最大ですが、パーセントで見ると平年並みのようです。

そもそも1990年はS&P500の価格は353 (!)で、現在は3221ですから値幅で見るのは適切ではないですよね。

強い上昇をしたのは事実ですが、ところさらあおるのもどうかと思いますね。

棒グラフを使った解析には「セルインメイ（SELL IN MAY）数十年分ウェブサービスとPythonとで確認・解析してみました。」という記事もあります。

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Pythonで資産運用モデルを作成する記事をまとめました。
Pythonを用いて、株価取得、チャート表示、株価分析、株価予測、株価の機械学習、ポートフォリオの構築、ポートフォリオの最適化、スクレイピングなどを行う記事を集めました。読んでみてください。

Pythonで資産運用モデル作成｜TF｜note