VIXショート過去最大 Twitter, Google Trend, SPYの建玉からはどう見える？
VIXをショートしているヘッジファンドが目立ってきているようです。
米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）の最新データによると、ヘッジファンドを中心とした投機筋のＶＩＸのショートポポジションは４月23日に約17万8000枚と、2004年までさかのぼるＣＦＴＣデータで過去最大だった。
Bloombergのニュースによると2018年2月のVIXショックに迫るような投機筋の売り残とのことですが、逆に言うと実需筋は過去最大に買い越しになっているはずです。
油断していると、痛い目に合うのは世の常ですが、他のデータからはどのように見えるのでしょうか。TwitterとGoogle Trendではどう見えるでしょうか。
まず、Twitterで”VIX”とつぶやいている人がそのツイートでどのような言葉を同時につぶやいているか見てみましょう。
ヘッジファンドに関するニュースですかね、、特にlossとかpain（痛み）といった言葉は”まだ”出てきていないようです。
Google Trendはどうでしょうか。
凪相場だった2017年を入れてみましたが、2018年2月はさすがにすごいですね、、2018年10月、12月も高い数字が出ていますが、今回も上昇傾向が見て取れます。ですが、まだ"explosion"(爆発)というほどではないようです。
最後にS&P500に連動するETFのSPYのオプションの建玉状況を見てみましょう。2019年4月26日時点での5月限マンスリー（権利行使日5/17日）のものです。
下段がプットとコールの建玉、上段が現在の値でもモンテカルロシミュレーションの結果です。ざっくり290あたりで、ロングストラドルなポジションに見えます。どちらかといえば、下よりは上に方向に見えます。
今週はアップルの決算、ＦＯＭＣと雇用統計と目白押しな週ですから、上でも下でも”シートベルト締めた”状況で迎えたいですね。そうは言っても、放置組には、悪ければ建玉減らす・ヘッジを入れる、ぐらいしかできることないんですがね、、
「May the Force be with you」（フォースが共にあらんことを）といったところでしょうか。
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「Pythonで可視化 Twitterで”VIX”と同時に何がつぶやかれているか」
という記事を書きました。興味あれば読んでみてください。
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