超簡単PythonでFX自動売買バックテスト（OANDA REST API利用）

PythonでOANDA REST API利用して超簡単にFX自動売買バックテスト

1. OANDAへ行ってデモ口座作成

無料で、証拠金300万円スタート

2. API アクセストークン発行

3. ツールインストール

$ pip install oanda-backtest

4. ファイル作成

oanda.py

from oanda_backtest import Backtest

# tokenは貰ったアクセストークン、envはデモ口座を指定
bt = Backtest(access_token="<your access token>", environment="practice")
bt.candles("EUR_USD")
fast_ma = bt.sma(period=5)
slow_ma = bt.sma(period=25)
bt.sell_exit = bt.buy_entry = (fast_ma > slow_ma) & (fast_ma.shift() <= slow_ma.shift())
bt.buy_exit = bt.sell_entry = (fast_ma < slow_ma) & (fast_ma.shift() >= slow_ma.shift())
print(bt.run())
bt.plot("backtest.png")

5. 実行

$ python oanda.py

total profit        11.900
total trades        27.000
win rate            37.037
profit factor        1.572
maximum drawdown    10.800
recovery factor      1.102
riskreward ratio     2.673
sharpe ratio         0.139
average return      39.600
stop loss            0.000
take profit          0.000

backtest.png

以上、超簡単！

6. 参考

Introduction